Inverse Transform Sampling

컴퓨터는 어떻게 특정 확률분포에서 샘플을 간단한 함수 호출만으로 생성할 수 있을까? 확률분포란 특수한 환경에서 관측된 데이터들이 어떤 통계적 패턴을 가지는지 수학적으로 기술한 모델이다. 컴퓨터에서 이런 물리적 상황을 그대로 시뮬레이션하는 방식으로 확률변수 샘플을 얻을 수도 있지만, 이러한 접근은 일반적으로 비효율적이거나 경우에 따라서는 불가능한 경우도 많다. 그렇다면 컴퓨터에서는 어떻게 Gaussian이나 chi-square와 같은 다양한 확률분포의 샘플을 효율적으로 생성할 수 있을까? 그 해답이 바로 Inverse Transform Sampling 기법이다.

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Reneissance

4장

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